回测应该用期货指数还是期货主连(回测应该用期货指数还是期货主连续指数)

在进行量化交易策略的回测时，选择使用期货指数还是期货主连续指数是一个需要认真考虑的问题。期货指数是由一篮子期货合约组成的综合指数，而期货主连续指数则是将期货合约自动切换为最新合约的指数，两者在回测中有各自的优缺点。

首先，我们来看期货指数。期货指数在回测时可以直接使用历史数据进行分析，方便快捷。由于期货指数是综合指数，可以更好地反映市场整体走势，对于整体市场风险和波动性的把握更为准确。此外，期货指数一般不考虑合约的滚动成本，能够减少回测结果的偏差。

然而，期货指数也存在一些问题。由于期货指数是由多个期货合约组成的，合约之间可能存在差异，导致指数与实际交易情况有所出入。此外，期货指数在合约滚动时可能会产生跳空现象，对回测结果造成一定干扰。

相比之下，期货主连续指数则可以更好地反映实际交易情况。期货主连续指数会自动切换为最新合约，避免了合约滚动带来的问题，能够更好地模拟实际交易过程。此外，期货主连续指数还能够减少回测结果的偏差，更为准确地评估策略的有效性。

然而，期货主连续指数也存在一些问题。一方面，期货主连续指数可能会受到最新合约价格波动的影响，对回测结果产生一定影响。另一方面，期货主连续指数在滚动时可能会因为合约切换而引入一些滑点成本，影响回测结果的准确性。

综上所述，选择使用期货指数还是期货主连续指数进行回测，需要根据具体情况来决定。如果更注重整体市场走势的把握，可以选择期货指数进行回测；如果更注重实际交易情况的模拟，可以选择期货主连续指数进行回测。在选择时，也可以综合考虑两者的优缺点，做出更为合理的决策。通过科学合理的选择，可以更好地评估交易策略的有效性，提高交易的效率和盈利能力。